Este é um livro de análise de séries temporais utilizando o software R. Ele é fruto da experiência adquirida pelos autores em empresas e academicamente e mostra, de maneira aplicada, como desenvolver diferentes modelos de séries temporais utilizando um dos softwares mais usados pela academia e pelo mercado. Além de introduzir o R, o livro aborda os principais modelos univariados, como Média Móvel, Suavização Exponencial Simples, Suavização Exponencial de Holt e Suavização Exponencial de HoltWinters e SARIMA e multivariados, como Box Jenkins com Função de Transferência, modelos autorregressivos com defasagens distribuídas ADL, VAR e VECM e ainda, discute o problema da não estacionariedade e aborda um dos principais programas de ajuste sazonal que é o X13ARIMASEATS. Com este livro o leitor fará uma viagem pelo Mundo das Séries de Tempo e aprenderá os passos e os cuidados necessários para uma boa modelagem e previsão.
Peso: | 0,4 kg |
Número de páginas: | 264 |
Ano de edição: | 2017 |
ISBN 10: | 8535290877 |
ISBN 13: | 9788535290875 |
Altura: | 23 |
Largura: | 15 |
Comprimento: | 1 |
Edição: | 1 |
Idioma : | Português |
Tipo de produto : | Livro |
Assuntos : | Estatística |
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